Лимит (финансы)

Лимит (лат. limes (limitis) — граница (предел); норма, в пределах которой разрешено пользоваться чем-либо, расходовать что-либо) — это средство управления определёнными формами принимаемого риска. Лимит представляет собой количественное ограничение, накладываемое на определённые характеристики операций организации. Лимиты являются наиболее популярным инструментом управления рисков в банково-финансовой сфере.

При установке лимита организация определяет следующие параметры:

показатель, на который устанавливается лимит
измерение показателя — как показатель будет рассчитываться
предельное значение показателя

Контроль лимитов (ограничений) осуществляется в банковской и инвестиционной деятельности. Лимиты для инвестиционной деятельности. Цели и задачи:

Управление процессом контроля над операциями выполняемыми трейдерами;
Авторизация и отклонение условий выполнения сделки;
Сбор информации;
Расчет лимитов в режиме реал-тайм;
Настройка и установка лимитов в соответствии с требованиями регулятора.

Какие виды лимитов (ограничений) присутствуют:

Лимит на Контрагента. Ограничения на выполнение сделки связанные с корпоративными клиентами и его подразделениями. Когда контрагент одновременно является банком, эмитентом, кредитором, поручителем или учредителем другого клиента;
Лимиты по ценным бумагам. Ограничения на кол-во ценных бумаг одного эмитента;
Лимит по рынку;
Лимит по валюте платежа;
Лимит на операции. Ограничение на покупку/продажу ценных бумаг. На срочные сделки. Операции РЕПО.

Структура сбора информации в систему:

Финансовые операции;
Рыночные данные;
Информация о контрагентах;
Остатки на счетах;
Расчеты по операциям, неттинги, подтверждения;
Фактические события по финансовым операциям.

Особенности функциональности установки и контроля лимитов

Поддержка иерархической структуры лимитов
Запретительные и информационный. Информация о превышении лимита поступает заинтересованным пользователям по е-майл, в виде смс, или уведомления на интерфейсе компьютера.
Индивидуальные и групповые лимиты на трейдера, инструмент, площадку и др.
Пользовательское определение лимитируемых параметров
Лимиты на структуру портфеля
Мониторинг лимитов в реальном времени
Процедуры обработки превышений лимитов