Йохансен, Сёрен
Сёрен Йохансен (англ. Søren Johansen; род. 6 ноября 1939[1], Торбек[вд], Копенгаген[вд][1]) — датский статистик, эмерит-профессор экономики Копенгагенского университета.
| Сёрен Йохансен | |
|---|---|
| Дата рождения | 6 ноября 1939[1] (85 лет) |
| Место рождения | |
| Страна | |
| Род деятельности | экономист, статистик |
| Место работы | |
| Альма-матер | |
| Учёная степень | докторская степень[вд][1] |
| Награды и премии | |
| Сайт | curis.ku.dk/portal/en/pe… |
Гимназию окончил в 1958 году[3]; в 1964 году окончил Копенгагенский университет по специальности «математическая статистика» (Cand. stat), в 1974 году удостоен докторской степени (Ph.D.) за диссертацию по теме «Проблема вложения для цепей Маркова».
С 1964 года работал в Институте математической статистики Копенгагенского университета, в 1989—2007 годах в должности профессора. С 2007 года — эмерит-профессор эконометрики экономического факультета Копенгагенского университета[4].
В 1996—2001 годах работал профессором эконометрики на экономическом факультете Европейского университетского института[англ.] во Флоренции. С 2007 года — сотрудник Центра исследований в области эконометрического анализа временных рядов (CREATES) Орхусского университета.
Был пощником редактора журналов Annals of Statistics[англ.] и Annals of Probability[англ.] в 1974—1981 годах, помощник редактора в 1985—1986 годах, редактор 1986—1990 годах Scandinavian Journal of Statistics[англ.], заместитель главного редактора Econometric Theory[англ.] с 1990 года, заместитель главного редактора Econometrica с 1997 года.
Член Датской королевской академии наук и литературы, почётный член Датского общества теоретической статистики, член Европейской академии, член с 1964 года и феллоу с 1973 года Института математической статистики[англ.], избранный член Международного статистического института с 1976 года, фелло Эконометрического общества с 2000 года[4].
Женат на профессоре экономики Копенгагенского университета Катарине Юзелиус.
Награды[3]:
- 1967 — золотая медаль Копенгагенского университета за диссертацию о применении экстремальной точки;
- 1997 — премия Henriksens Fund, за выдающиеся исследования;
- 1993—1996 — самый цитируемый европейский экономист по версии Айхенбергера и Фрая (2000);
- 1990—2000 — самый цитируемый исследователь в мире в экономических журналах по версии Купа (2003, JEEA);
- 2003 — вошёл в листинг Who’s Who in Economics;
- 2017 — почётный доктор (honoris causa) Орхусского университета;
- 2019 — Clarivate Citation Laureates.
Библиография
править- Corrigendum: Analysis of the forward search using some new results for martingales and empirical processes/Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., Nov 2019, In : Bernoulli. 25, 4A, p. 3201
- Models Where the Least Trimmed Squares and Least Median of Squares Estimators Are Maximum Likelihood/ Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., 27 Sep 2019, 39 p. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); No. 19-11).
- Uniform Consistency of Marked and Weighted Empirical Distributions of Residuals/Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., 18 Jun 2019, 22 p. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); No. 19-09).
- The Analysis of Marked and Weighted Empirical Processes of Estimated Residuals/ Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., 28 May 2019, 30 p. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); No. 19-05).
- The Knightian Uncertainty Hypothesis: Unforeseeable Change and Muth’s Consistency Constraint in Modeling Aggregate Outcomes/ Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 15 Mar 2019, 55 p. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); No. 19-02).
- Cointegration and Adjustment in the CVAR(∞) Representation of Some Partially Observed CVAR(1) Models/ Johansen, Søren, 10 Jan 2019, In : Econometrics. 7, 1, 10 p.
- Boundedness of M-estimators for linear regression in time series/ Johansen, Søren & Nielsen, B., 2019, In : Econometric Theory. 35, 3, p. 653—683
- Nonstationary Cointegration in the Fractionally Cointegrated VAR Model/ Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2 Dec 2018, In : Journal of Time Series Analysis. 40, 4, p. 519—543
- Cointegration and Adjustment in the Infinite Order CVAR Representation of Some Partially Observed CVAR(1) Models/ Johansen, Søren, 29 May 2018, 9 p. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); No. 18-05).
- Nonstationary Cointegration in the Fractionally Cointegrated VAR Model/ Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 29 May 2018, 27 p. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); No. 18-04).
Примечания
править- ↑ 1 2 3 4 5 Deutsche Nationalbibliothek Record #170568490 // Gemeinsame Normdatei (нем.) — 2012—2016.
- ↑ ORCID Registry — 2012.
- ↑ 1 2 Søren Johansen Архивная копия от 5 декабря 2020 на Wayback Machine//University of Copenhagen
- ↑ 1 2 CV Søren Johansen Архивная копия от 26 сентября 2020 на Wayback Machine//University of Copenhagen